No se si os habrá pasado, pero a mi si, y muchas veces. Harto de eso, he investigado y lo he conseguido.
Lo primero que teneis que hacer es abrir MI PC. Darle a:
--> Herramientas
--> Opciones de carpeta
--> (pestaña de Ver): Mostrar todos los archivos y carpetas ocultos
La carpeta donde se guardan todos los emoticonos del MSN es una carpeta oculta, asique tendremos que tener esa opcion activa.
Después de esto, os descargais este programa:
Número ID. El Número ID es para saber cual usa tu MSN, o mejor dicho, tu cuenta de correo.

Tendreis que poner SOLO vuestra dirección de correo. Cuando la pongais darle a "WORK OUT"....Y abajo de la direccion de correo os saldrá un número largo. (no cerreis esa ventana).
Cuanto tengais vuestro número ID os vais a la siguiente ruta del HD:
---> Si es XP:
C:\Documents and Settings\NOMBRE DE USUARIO\Datos de programa\Microsoft\MSN Messenger
En mi caso:
C:\Documents and Settings\Mario\Datos de programa\Microsoft\MSN Messenger
---> Si es W98:
C:\WINDOWS\Application Data\Microsoft\MSN Messenger
Suponiendo que TODOS usamos XP seguiré con XP.
Cuando hayais llegado a la ruta que os he puesto arriba teneis que ver que numero de ID os sale en el programa anterior. Si os sale por ejemplo 0123456 tendreis que ir a esa carpeta llamada 0123456.
Una vez dentro de esa carpeta os vais a "CustomEmoticons". Dentro están los .DAT
Esos son los emoticonos del MSN vuestros personalizados, los que vais agregando cuando los cogeis de alguna conversación y todo eso.
Sólo teneis que copiar esa carpeta en algun sitio como método de seguridad. Para verlos nuevamente en gif tan solo teneis que renombrarlos de .DAT a .GIF y automaticamente os saldrá el emoticono.
Espero haberme explicado bien. Si teneis alguna duda preguntarmela, que para eso estoy.
Tambien espero que os haya servido de algo, a mi, personalmente, si que me ha arreglado, y mucho.
Saludos